[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪谨慎20180716

市场情绪谨慎兴业期权水晶球20180716特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:1分(情绪谨慎)目标日期:2018.7.17(星期二)简明观点:期权市场数据显示看涨看跌期权收盘价指数仍处于谨慎区间,其边际变动指数为中性,看涨期权隐含波动率斜率和波动率期限结构指数均为谨慎,总体而言期权市场情绪较为谨慎 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.市场对上一交易日期权市场数据的回顾显示,看涨期权的执行比率指数仍处于谨慎区间,其边际变动指数转为中性,看涨期权的隐含波动率斜率也是中性的,波动率期限结构指数是谨慎的,期权市场的整体情绪是谨慎的。 从该目标的盘中走势来看,在早盘上涨后继续下跌,午盘下跌,并保持低波动趋势。最终目标下跌0.76%,50指数全天下跌1.13%。目标的趋势符合水晶球指数的预期。 2.截至周一收盘,法国兴业银行期权(Societe Generale Options)水晶球计时指数转到1点(谨慎情绪)。期权市场数据显示,看涨期权的执行率指数仍处于谨慎区间,边际变动指数为中性。看涨期权的隐含波动率斜率和波动率期限结构指数都很谨慎。总体而言,期权市场情绪较为谨慎

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